Opção trading grego símbolos

Conheça os gregos. Pelo menos os quatro mais importantes. NOTA Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir a mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção Não há garantia de que essas previsões serão corretas. Antes de você Leia as estratégias, é uma boa idéia para conhecer esses personagens, porque eles vão afetar o preço de cada opção que você comércio Tenha em mente que você está se familiarizando, os exemplos que usamos são exemplos do mundo ideal E como Platão certamente iria dizer-lhe, No mundo real, as coisas tendem a não funcionar tão perfeitamente como em um ideal. Começando opção comerciantes por vezes assumem que quando uma ação se move 1, o preço das opções baseadas em que ações se moverão mais de 1 Isso é um pouco bobo quando você realmente Pense nisso A opção custa muito menos do que o estoque Por que você deve ser capaz de colher ainda mais benefício do que se você possuía o stock. It s importante ter expectativas realistas sobre o comportamento do preço do o Por isso, a verdadeira questão é: quanto será o preço de uma opção se mover se o estoque se move? É onde o delta vem. É o valor que um preço de opção deve mover com base em uma mudança no estoque subjacente As chamadas têm delta positivo, entre 0 e 1 Isso significa que se o preço da ação sobe e nenhuma outra variável de preço mudar, o preço da chamada vai subir Aqui está um exemplo Se uma chamada tem um delta de 50 eo estoque sobe 1, em teoria, o preço da chamada vai subir cerca de 50 Se o estoque desce 1, em teoria, o preço da chamada vai descer cerca de 50.Puts têm um delta negativo, entre 0 e -1 Isso significa que O estoque vai para cima e nenhuma outra variável de preços mudar, o preço da opção vai para baixo Por exemplo, se uma put tem um delta de - 50 eo estoque sobe 1, em teoria, o preço do put vai descer 50 Se o estoque desce 1, em teoria, o preço do put vai subir 50.Como uma regra geral, as opções in-the-money vai se mover mais do que fora-de-t As opções de dinheiro e as opções de curto prazo reagirão mais do que opções de longo prazo à mesma variação de preço no estoque. À medida que a data de vencimento se aproxima, o delta para chamadas de dinheiro se aproximará de 1, refletindo uma relação one-to-one A reação às mudanças de preço no estoque Delta para chamadas fora do dinheiro se aproximará de 0 e não vai reagir a mudanças de preço no estoque Isso é porque se eles são mantidos até o vencimento, as chamadas serão exercidas e tornar-se estoque ou Eles expirarão sem valor e tornar-se-ão nada. À medida que a expiração se aproxima, o delta para o dinheiro se coloca aproxima-se -1 e o delta para o out-of-the-money se aproximará 0 Isso porque se as puts forem mantidas até a expiração , O proprietário quer exercer as opções e vender ações ou a colocar vai expirar worthless. A maneira diferente de pensar sobre delta. So longe nós ve deu-lhe a definição do livro de delta Mas aqui s outra maneira útil de pensar sobre o delta a probabilidade um Opção vai acabar, pelo menos, 01 em-o-dinheiro em expiration. T Echnically, esta não é uma definição válida, porque a matemática real por trás delta não é um cálculo de probabilidade avançado No entanto, delta é freqüentemente usado sinônimo de probabilidade no mundo de opções. Na conversa casual, é costume soltar o ponto decimal na figura delta , Como em, Minha opção tem um delta 60 Ou, Há um delta 99 Eu vou ter uma cerveja quando eu terminar de escrever esta página. Normalmente, uma opção de call at-the-money terá um delta de cerca de 50, ou 50 delta Isso é porque deve haver uma chance de 50 50 a opção acaba em ou fora do dinheiro na expiração Agora vamos olhar como delta começa a mudar como uma opção fica mais ou - Como o movimento do preço das ações afeta delta. As uma opção fica mais no-dinheiro, a probabilidade de que ele será in-the-money em expiração aumenta também Então o delta da opção vai aumentar Como uma opção fica mais longe - do-dinheiro, a probabilidade de que ele será em-o-dinheiro em expiração diminui Assim, a opção sd Elta irá diminuir. Imagine que você possui uma opção de compra em ações XYZ com um preço de exercício de 50 e 60 dias antes da expiração do preço da ação é exatamente 50 Uma vez que é uma opção at-the-money, o delta deve ser cerca de 50 Para Por exemplo, vamos dizer que a opção vale 2 Assim, em teoria, se o estoque vai até 51, o preço da opção deve subir de 2 para 2 50. O que, então, se o estoque continua a subir de 51 para 52 Agora há uma maior probabilidade de que a opção acabará em dinheiro na expiração Então, o que vai acontecer com o delta Se você disse, Delta vai aumentar, você está absolutamente correto. Se o preço da ação sobe de 51 para 52, O preço da opção pode subir de 2 50 para 3 10 Isso sa 60 movimento para um movimento 1 no estoque Então, delta aumentou de 50 para 60 3 10 - 2 50 60 como o estoque ficou ainda mais in-the-money. On Por outro lado, o que se o estoque cai de 50 para 49 O preço da opção pode ir para baixo de 2 para 1 50, mais uma vez refletindo o delta 50 de opções de dinheiro 2 - 1 50 50 Mas se o st Ock mantém ir até 48, a opção pode ir para baixo de 1 50 para 1 10 Então delta, neste caso teria ido para baixo para 40 1 50 - 1 10 40 Esta diminuição no delta reflete a menor probabilidade a opção vai acabar em - O-dinheiro em expiration. How delta mudanças como expiração approach. Like preço das ações, o tempo até a expiração irá afetar a probabilidade de que as opções vão terminar dentro ou fora do dinheiro Isso é porque, à medida que a expiração se aproxima, o estoque terá menos Tempo para mover-se acima ou abaixo do preço de exercício para sua opção. Porque as probabilidades estão mudando como expiração se aproxima, o delta reagirá diferentemente às mudanças no preço conservado em estoque Se as chamadas estiverem no dinheiro imediatamente antes da expiração, o delta aproximará 1 e A opção irá mover penny-for-penny com o estoque In-the-money puts vai aproximar-se -1 como expiração nears. If opções são out-of-the-money, eles abordagem 0 mais rapidamente do que seria mais longe no tempo E parar de reagir completamente ao movimento no estoque. Imagine O estoque XYZ está em 50, com sua opção de chamada de 50 greves apenas um dia a partir da expiração Novamente, o delta deve ser cerca de 50, uma vez que s teoricamente uma 50 50 chance do estoque se movendo em qualquer direção Mas o que acontecerá se o estoque sobe A 51.Pense sobre isso Se há s somente um dia até a expiração ea opção é um ponto no dinheiro, o que é a probabilidade a opção ainda será pelo menos 01 em-o-dinheiro por amanhã É muito alto, Se o estoque XYZ cair de 50 para 49 apenas um dia antes da opção expirar, o delta pode mudar de 50 para 10, refletindo o Uma probabilidade muito menor de que a opção acabe no dinheiro. Assim como a expiração se aproxima, as mudanças no valor do estoque causarão mudanças mais dramáticas no delta, devido ao aumento ou diminuição da probabilidade de acabar no dinheiro. Do delta, junto com o Alamo. Don t esquecer o A definição de livro-texto de delta não tem nada a ver com a probabilidade de opções de acabamento dentro ou fora do dinheiro Novamente, delta é simplesmente a quantidade um preço da opção se moverá com base em uma mudança no estoque subjacente. No entanto, olhando delta Como a probabilidade de uma opção vai acabar em-o-dinheiro é uma maneira muito bacana de pensar sobre it. Gamma é a taxa que delta vai mudar com base em uma mudança no preço das ações Então, se delta é a velocidade em que os preços opção mudar , Você pode pensar de gamma como a aceleração Opções com o mais alto gama são os mais sensíveis às mudanças no preço do estoque subjacente. Como nós mencionamos, delta é um número dinâmico que muda como o preço das ações muda Mas delta doesn t mudar Na mesma taxa para cada opção com base em um determinado estoque Vamos dar outra olhada em nossa opção de compra em estoque XYZ, com um preço de exercício de 50, para ver como gama reflete a mudança no delta em relação às mudanças no preço das ações e tempo Até a expiração Figura 1.Figura 1 Delt A e Gamma para Stock XYZ Call com 50 preço strike. Nota como delta e gama mudar como o preço das ações se move para cima ou para baixo de 50 ea opção move-in-out-of-the-money Como você pode ver, o preço de As opções de at-the-money mudarão mais significativamente do que o preço de opções dentro ou fora do dinheiro com a mesma expiração. Além disso, o preço das opções de curto prazo no dinheiro vai mudar mais significativamente do que o preço De opções de longo prazo em dinheiro. Então, o que essa conversa sobre gamma se resume é que o preço de opções de curto prazo em dinheiro exibirá a resposta mais explosiva a mudanças de preço no estoque. Um comprador de opção, gama alta é bom, desde que sua previsão é correta Isso é porque, como sua opção se move in-the-money, delta vai aproximar mais rapidamente 1 Mas se a sua previsão está errada, pode voltar a mordê-lo rapidamente Abaixando seu delta. Se você é um vendedor de opção e sua previsão está incorreta, gama alta é o inimigo Isso é porque ele pode causar R posição para trabalhar contra você em uma taxa mais acelerada se a opção que você vendeu move-se no dinheiro Mas se a sua previsão é correta, gama alta é o seu amigo, uma vez que o valor da opção que você vendeu vai perder valor mais rapidamente. Time Decadência, ou theta, é inimigo número um para o comprador de opção Por outro lado, é geralmente a opção do vendedor melhor amigo Theta é a quantidade que o preço de chamadas e puts vai diminuir, pelo menos em teoria para uma mudança de um dia em O tempo até a expiração. Figura 2 Tempo de decaimento de uma opção de chamada ao dinheiro. Este gráfico mostra como um valor da opção de at-money vai decair nos últimos três meses até a expiração Observe como o valor de tempo derrete em uma acelerada Como gráfico de expiração. Este gráfico mostra como um valor da opção at-the-money vai decair nos últimos três meses até a expiração Observe como o valor de tempo derrete em uma taxa acelerada à medida que a expiração se aproxima. No mercado de opções, a passagem do tempo É semelhante ao efeito do verão quente su N em um bloco de gelo Cada momento que passa faz com que algumas das opções s valor de tempo para derreter Além disso, não só o valor de tempo derreter, ele faz isso em uma taxa acelerada como expiração approach. Check out figura 2 Como você pode Ver, uma opção no dia 90 dias com um prêmio de 1 70 perderá 30 de seu valor em um mês Uma opção de 60 dias, por outro lado, pode perder 40 de seu valor ao longo do seguinte Mês E a opção de 30 dias perderá todo o valor remanescente de 1 de tempo por expiração. As opções de dinheiro experimentarão perdas de dólar mais significativas ao longo do tempo do que opções dentro ou fora do dinheiro com o mesmo estoque subjacente E data de expiração Isso é porque as opções do at-the-money têm o valor o mais de tempo construído no prêmio E mais grande o pedaço de valor de tempo construído no preço, mais lá é perder. Mantenha na mente que para fora-de - As opções de dinheiro, theta será menor do que é para as opções de dinheiro Isso é porque a quantidade de dólar de tim E valor é menor No entanto, a perda pode ser maior porcentagem-sábio para out-of-the-money opções por causa do menor valor de tempo. Quando a leitura das peças, observe os efeitos líquidos de theta na seção chamada como o tempo passa. Figura 3 Vega para as opções de dinheiro baseado em Stock XYZ. Obviamente, como vamos mais longe no tempo, haverá mais tempo valor incorporado no contrato de opção Uma vez que a volatilidade implícita só afeta o valor do tempo, as opções de longo prazo Terá uma maior vega do que opções de curto prazo. Ao ler as peças, preste atenção para o efeito de vega na seção chamada volatilidade implícita. Você pode pensar de vega como o grego que é um pouco instável e mais de cafeína Vega é a quantidade chamada E os preços de entrada vai mudar, em teoria, para uma correspondente mudança de um ponto na volatilidade implícita Vega não tem qualquer efeito sobre o valor intrínseco das opções que afeta apenas o valor do tempo de preço de uma opção s. Tipicamente, como aumenta a volatilidade implícita, O valor das opções aumentará Isso porque um aumento na volatilidade implícita sugere uma maior gama de movimento potencial para o stock. Let s examinar uma opção de 30 dias em stock XYZ com um preço de exercício 50 e as ações exatamente em 50 Vega para esta opção pode ser 03 Em outros Palavras, o valor da opção pode subir 03 se volatilidade implícita aumenta um ponto, eo valor da opção pode diminuir 03 se volatilidade implícita diminui um ponto. Agora, se você olhar para um 365-day at-the-money Opção XYZ, vega pode ser tão alta quanto 20 Assim, o valor da opção pode mudar 20 quando a volatilidade implícita mudanças por um ponto ver figura 3. Se você é um comerciante de opção mais avançada, você pode ter notado que estamos faltando um grego rho Isso S o valor que um valor da opção mudará na teoria baseado em uma mudança de um ponto de porcentagem em taxas de interesse. Rho apenas pisou para fora para um giroscópio, desde que nós não falamos sobre ele que muito neste local Aqueles de você que realmente começam sério sobre Eventualmente, conhecer melhor esse personagem. Agora, basta ter em mente que se você está negociando opções de curto prazo, a mudança das taxas de juros não deve afetar o valor de suas opções muito Mas se você está negociando opções de longo prazo, como LEAS rho pode ter um efeito muito mais significativo devido A maior custo de carry. Today s Trader Network. Learn negociação dicas estratégias de TradeKing s experts. Top dez opção Mistakes. Five dicas para bem sucedido Covered Calls. Option joga para qualquer condição de mercado. Advanced Opção Plays. Top Cinco Coisas Stock 2017 TradeKing Group , Inc Todos os direitos reservados TradeKing Group, Inc é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc Valores Mobiliários oferecidos através de TradeKing Securities, LLC Todos os direitos reservados Membro FINRA e SIPC. What são gregos. Gregos são dimensões de risco envolvido em tomar uma posição em uma opção Ou outro derivado Cada variável de risco é o resultado de uma suposição ou relação imperfeita da opção com outra variável subjacente Várias estratégias sofisticadas de hedge são usadas para neutrra Neutralizar os efeitos de cada variável requer compras e vendas substanciais e, como resultado de tais custos de transações, muitos comerciantes só fazem tentativas periódicas de reequilíbrio de suas carteiras de opções. A exceção de vega que não é uma letra grega, cada medida de risco é representada por uma letra diferente do alfabeto grego. Delta representa a taxa de variação entre o preço da opção e uma alteração no preço do ativo subjacente, ou seja, a sensibilidade ao preço de uma opção de compra tem um intervalo entre zero e um, enquanto o delta de uma opção de venda tem um intervalo Entre zero e negativo Por exemplo, suponha que um investidor é longo uma opção de compra com um delta de 0 50 Portanto, se o estoque subjacente aumenta em 1, o preço da opção seria teoricamente aumentar em 50 centavos, eo contrário é verdade também . Theta representa a taxa de variação entre uma carteira de opções e tempo, ou sensibilidade de tempo Theta indica o montante de uma opção s preço iria diminuir à medida que o tempo de expiração diminui Por exemplo, suponha que um investidor é longo uma opção com uma teta de -0 O preço da opção s iria diminuir em 50 centavos todos os dias que passa, tudo o resto sendo igual Se passarem três dias de negociação, o valor da opção seria teoricamente diminuir em 1 50. Gamma representa a taxa de variação entre um delta da carteira de opções eo ativo subjacente Por exemplo, a sensibilidade de preço de tempo de segunda ordem Gama indica o valor que o delta mudaria dado um movimento de 1 no título subjacente Por exemplo, suponha que um investidor é longo uma opção de compra em estoque hipotético XYZ A opção de compra tem um delta De 0 50 e uma gama de 0 10 Portanto, se o estoque XYZ aumenta ou diminui em 1, o delta da opção de compra aumentará ou diminuirá em 0 10.Vega representa a taxa de variação entre uma carteira de opções Por exemplo, uma opção com um Vega de 0 10 indica que o valor da opção é esperado (por exemplo, uma opção com uma Vega de 0 10 indica que o valor da opção é esperado) Para alterar em 10 centavos se a volatilidade implícita mudar em 1. Rho representa a taxa de variação entre o valor de uma carteira de opções e uma mudança na taxa de juros ou sensibilidade à taxa de juros. Por exemplo, suponha que uma opção de compra tem um rho De 0 05 e um preço de 1 25 Se as taxas de juros aumentarem 1, o valor da opção de compra aumentaria para 1 30, tudo o mais sendo igual. O oposto é verdadeiro para put options. Usando os gregos para entender as opções. Tentando prever O que acontecerá com o preço de uma única opção ou de uma posição que envolva múltiplas opções, uma vez que as mudanças no mercado podem ser uma tarefa difícil. Como o preço da opção nem sempre parece se mover em conjunto com o preço do ativo subjacente, Importante para entender quais fatores contribuem para o movimento no preço de uma opção, e que efeito eles têm. Options comerciantes muitas vezes se referem ao delta gama vega e teta de suas posições opção Coletivamente, estes termos são conhecidos como os gregos e eles fornecem um Maneira de medir a sensibilidade do preço de uma opção para fatores quantificáveis ​​Esses termos podem parecer confuso e intimidante para os novos operadores opção, mas discriminados, os gregos se referem a conceitos simples que podem ajudá-lo a entender melhor o risco e potencial recompensa de uma opção de posição Valores para os gregos Primeiro, você deve entender que os números dados para cada um dos gregos são estritamente teóricos. Isso significa que os valores são projetados com base em modelos matemáticos. A maioria das informações que você precisa para negociar opções - como a oferta de pedir e últimos preços , Volume e interesse aberto - são os dados factuais recebidos das várias trocas de opções e distribuídos pelo seu serviço de dados e / ou corretora. Mas o Gree Ks não pode ser simplesmente olhou para cima em suas tabelas diárias de opções Eles precisam ser calculados, e sua precisão é tão boa quanto o modelo usado para computá-los Para obtê-los, você precisará de acesso a uma solução computadorizada que os calcula para você Os melhores pacotes de análise de opções comerciais farão isso, e alguns dos melhores sites de corretagem especializada em opções OptionVue Optionstar também fornecer esta informação Naturalmente, você poderia aprender a matemática e calcular os gregos à mão para cada opção Mas, dado o grande número de opções Disponível e restrições de tempo, que seria irrealista Abaixo está uma matriz que mostra todas as opções disponíveis de dezembro, janeiro e abril de 2005, para uma ação que está sendo negociada atualmente em 60 É formatado para mostrar o preço de mercado delta, gama, teta , E vega para cada opção Como nós discutimos o que cada um dos gregos significa, você pode consultar esta ilustração para ajudar-lhe compreender os conceitos. A seção superior mostra as opções da chamada com o p Ut opções na seção inferior Observe que os preços de exercício estão listados verticalmente no lado esquerdo, com a cenoura indicando que o preço de exercício 60 está no dinheiro As opções de out-of-the-money são aqueles acima de 60 para as chamadas E abaixo de 60 para as put enquanto as opções in-the-money estão abaixo de 60 para as chamadas e acima de 60 para as puts Enquanto você se move da esquerda para a direita, o tempo restante na vida da opção aumenta até dezembro, janeiro e Abril O número real de dias até a expiração é mostrado entre parênteses no cabeçalho da coluna para cada mês. As figuras delta, gamma, theta e vega mostradas acima são normalizadas para normalizar os gregos por dólares que você simplesmente os multiplica pelo multiplicador do contrato de A opção O multiplicador de contrato seria 100 partes para a maioria de opções conservadas em estoque Como os vários gregos movem enquanto as condições mudam depende de até que ponto o preço de exercício é do preço real do estoque e de quanto tempo é deixado até a expiração. Ck Alterações de preços - Delta e Gamma Delta mede a sensibilidade do valor teórico de uma opção a uma variação no preço do ativo subjacente É normalmente representado como um número entre menos um e um, e indica quanto o valor de uma opção Como alternativa convencional, o delta também pode ser mostrado como um valor entre -100 e 100 para mostrar a sensibilidade total do dólar na opção de valor 1, que compreende 100 partes de ações O subjacente Assim, os deltas normalizados acima mostram o valor real do dólar que você ganhará ou perderá. Por exemplo, se você possuir o 60 de dezembro colocar com um delta de -45 2, você deve perder 45 20 se o preço da ação sobe por um dólar. As opções de compra têm deltas positivos e as opções de venda têm deltas negativos. As opções do tipo "At-the-money" geralmente têm deltas em torno de 50 opções de "Deep-in-the-money" podem ter um delta de 80 ou mais, Tão pequeno quanto 20 ou menos À medida que o preço da ação se move, o delta mudará à medida que a opção se tornar mais adiante ou fora do dinheiro Quando uma opção de ações ficar muito próxima do delta de cerca de 100, começará a operar como o estoque, Movendo-se quase dólar por dólar com o preço das ações Enquanto isso, as opções far-out-of-the-money won t mover muito em termos de dólar absoluto Delta também é um número muito importante a considerar quando construir positions. Since combinação delta é um fator tão importante , Os comerciantes da opção estão igualmente interessados ​​em como o delta pode mudar enquanto o preço de ação se move Gamma mede a taxa de mudança no delta para cada aumento one-point no recurso subjacente É uma ferramenta valiosa em ajudar-lhe prever mudanças no delta de um Opção ou uma posição geral Gamma será maior para as opções de dinheiro e fica progressivamente mais baixo para ambas as opções de dentro e fora do dinheiro Ao contrário do delta, gamma é sempre positivo para ambas as chamadas e puts Para mais Leitura no delta de posição, veja o artigo Go Theta e Vega Theta é uma medida do tempo decadência de uma opção, a quantidade de dólar que uma opção irá perder cada dia devido à passagem do tempo Para Opções de at-the-money, theta aumenta como uma opção se aproxima da data de vencimento Para opções de dentro e fora do dinheiro, theta diminui como uma opção se aproxima expiration. Theta é um dos conceitos mais importantes para um comerciante opção inicial Para entender, porque explica o efeito do tempo sobre o prémio das opções que foram comprados ou vendidos Quanto mais fora no tempo que você vá, menor será o tempo decadência para uma opção Se você quiser possuir uma opção, é Vantajoso para a compra de contratos de longo prazo Se você quiser uma estratégia que lucros de tempo decadência, então você vai querer curto as opções de curto prazo, de modo que a perda de valor devido ao tempo acontece rapidamente. O grego final vamos olhar é Muitas pessoas confundem GA e volatilidade A volatilidade mede as flutuações no ativo subjacente Vega mede a sensibilidade do preço de uma opção para mudanças na volatilidade Uma mudança na volatilidade afetará ambas as chamadas e vai da mesma forma Um aumento na volatilidade aumentará os preços de todas as opções em Um ativo e uma diminuição na volatilidade faz com que todas as opções diminuam de valor. No entanto, cada opção individual tem sua própria vega e vai reagir às mudanças de volatilidade um pouco diferente O impacto das mudanças de volatilidade é maior para as opções de dinheiro do que É para as opções dentro ou fora do dinheiro Enquanto vega afeta chamadas e coloca de forma semelhante, parece afetar chamadas mais do que coloca Talvez por causa da antecipação do crescimento do mercado ao longo do tempo, este efeito é mais pronunciado por mais tempo - term opções como LEAPS. Using os gregos para entender Combinação Trades Além de obter os gregos em opções individuais, você também pode obtê-los para posições que combinam várias opções Isso Pode ajudá-lo a quantificar os vários riscos de cada comércio que você considerar, não importa quão complexo Como posições de opção têm uma variedade de exposições de risco, e estes riscos variam dramaticamente ao longo do tempo e com os movimentos do mercado, é importante ter uma maneira fácil de entendê-los. Below é um gráfico de risco que mostra a perda de lucro provável de um spread de débito vertical que combina 10 longo janeiro 60 chamadas com 10 curtas 65 chamadas de janeiro e 17 5 chamadas O eixo horizontal mostra vários preços de estoque XYZ Corp, enquanto o eixo vertical mostra A perda de lucro da posição O estoque está negociando atualmente em 60 na varinha vertical. A linha pontilhada mostra o que a posição olha como hoje a linha tracejada mostra a posição em 30 dias ea linha contínua mostra que a posição olhará como na posição Dia de expiração de janeiro Obviamente, esta é uma posição de alta, na verdade, é muitas vezes referida como uma propagação de chamada de touro e seria colocado apenas se você espera que o estoque para subir no preço. Os gregos permitem ver h Ow sensível a posição é a mudanças no preço das ações, a volatilidade eo tempo A linha média tracejada 30 dias, a meio caminho entre hoje ea data de vencimento de janeiro, foi escolhido, ea tabela abaixo do gráfico mostra o que a perda de lucro prevista, delta , Gamma, teta e vega para a posição será then. Conclusion Os gregos ajudam a fornecer medições importantes de uma posição opção riscos e potenciais recompensas Uma vez que você tenha uma compreensão clara do básico, você pode começar a aplicar isso ao seu atual Estratégias Não é suficiente apenas saber o capital total em risco em uma posição de opções Para entender a probabilidade de um comércio de fazer dinheiro, é essencial ser capaz de determinar uma variedade de medidas de exposição ao risco Para ler mais sobre as influências preço de opções, Ver o artigo Conhecer os gregos. Como as condições estão constantemente a mudar, os gregos fornecem aos comerciantes um meio de determinar o quão sensível um comércio específico é a flutuações de preços, volat E a passagem do tempo Combinando uma compreensão dos gregos com os insights poderosos os gráficos de risco fornecem pode ajudá-lo a tomar suas opções de negociação para outro nível. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outro Instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial em uma falência Ativos da empresa de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.