Oex trading signals

Foi assim que olhou para o fim da sexta-feira, 4 de novembro de 2017: como uma regra xTrends geral, o primeiro teste de um suporte de canal projetado quase sempre produz um salto significativo. Especialmente se o assunto for um índice de referência. Então, fechamos nossos shorts há um tempo atrás, e os futuros de índices muito compráveis ​​entraram em segunda-feira com expectativa de uma grande lacuna. Nossa decisão não era puramente nesse padrão de preços, mas com base no sentimento, na sazonalidade e em certos sinais derivados de instrumentos relacionados à volatilidade. Esse salto pode durar semanas, mas não será nada como aqueles que vimos durante o período de flexibilização quantitativa. Vai ser corretivo, agitado e difícil de negociar. Vou explicar por que o Propósito deste post é colocar a ação atual na perspectiva que vem esboçando aqui por algum tempo agora. Como você sabe, pensamos que o mercado de touro terminou no final de 2017 e, desde então, temos estado em um mercado limitado. Vemos essa ação de alcance como um processo de cobertura que levará ao próximo mercado de urso. Nós pensamos que o processo de cobrança também está terminando e estamos muito perto do início da primeira etapa do mercado urso iminente. Hoje. Vou mostrar-lhe alguns gráficos cíclicos de longo prazo derivados de importantes dados econômicos. Ao contrário de nossas atualizações anteriores, principalmente pesquisas técnicas e analíticas sobre preços, internas e sentimentos, esses gráficos são puramente baseados em dados fundamentais: Diferença entre reivindicações de desemprego contínuas e desemprego inicial As reivindicações já indicaram uma taxa de conversão de gastos de consumo pessoal para CPI básico (consumidor Índice de preços) também sinalizou um Índice de Produção industrial de turno, fez uma curva clara, também a taxa de desemprego inversa está prestes a fazer um cruzamento negativo também. Como você pode ver, alguns dados econômicos também mostram sinais semelhantes aos obtidos com a análise de preços e internas. Por isso, gostaria de reiterar que, apesar das taxas FED e zero, é provável que entremos em um mercado ostentoso e o mercado caiu por 3 meses, não por incertezas relacionadas às eleições, mas pelo fato de que as condições subjacentes Foram levemente tolerantes, especialmente para um mercado que fazia parte de muitos níveis no final de um grupo muito pequeno de ações. Podemos ver essa realidade a partir da relação SPX Equally Weighted Index para SPX que tínhamos mostrado há algum tempo. Então, eu não conseguiria manter minha respiração por novos máximos de todos os tempos desta vez e as evidências sugerem que qualquer reunião que possamos chegar aqui provavelmente será corretiva e terminará em um pivô inferior ao máximo de 2017. Nós não estaremos segurando as posições longas por um longo período de tempo, provavelmente venderemos nos primeiros testes SPX de resistência semanal. Eu gosto de gráficos de proporção porque às vezes eles o ajudam a identificar importantes pontos de inflexão que você não pode ver nos gráficos de preços individuais. Cerca de 3 semanas atrás, publiquei um artigo sobre vários gráficos de proporção e sugeri que as pequenas capitais deveriam começar a mostrar fraqueza relativa e essa fraqueza geralmente coincide com um mercado global. Esses gráficos parecem assim agora: desde o artigo, o mercado caiu muito, mas, mais importante, as pequenas capitais caíram significativamente. Também a divergência negativa entre SP500 e SP500 Equal Weight Index piorou. Hoje eu quero mostrar outro gráfico de proporção que funciona exatamente como RUTSPX e RUTDJI. Um dos maiores setores ponderados no SP500 são os bancos. Quando o BKX (índice do banco) reverte, ele arrasa todo o mercado para baixo mais ou menos. Relação SPX vs BKXSPX Temos alguns números AAII interessantes. Antes de obter todos os movimentos sobre esses números, lembre-se que nos mercados de urso, há uma falta consistente de touros e um sentimento de baixa é persistente. 50 semanas SMA de AAII Bulls 50 semanas SMA de AAII BullsBears ratio Embora o aumento de preços nos números AAII parece ser elevado, não é tão extremo quanto a queda nos Bulls AAII. Isso significa que existem poucos touros (compradores), mas também não existem muitos ursos (shorts). Na verdade, quando olhamos para os números da Rydex, podemos ver que existe um caso extremo de falta de ursos. 5 SMA do Rydex inverso Fluxo de caixa acumulado Urso e fundos de MM Podemos também ver um comportamento semelhante de iniciados. Desde o final de 2017, eles não estão comprando e 40 semanas, a SMA de Wall Street BullsBears está prestes a cair para o nível em que grandes mercados de correções atingiram início de 40 semanas SMA de Wall Street BullsBears Então minha conclusão é: números de sentimentos bullish caíram significativamente ao longo do último ano Mas não há uma tolerância proporcionalmente extrema. Quando olhamos para os fluxos e alocações de dinheiro da Rydex, vemos uma imagem contraditória, um caso extremo de falta de precoce nos investimentos reais. As pessoas não são otimistas, mas ficam excessivamente longas. Esta é uma receita para um movimento súbito de despertar. Ao contrário de muitos editores de blog e artigos que publicam uma peça de baixa, eles afirmam que são ações longas, eu gosto de terminar dizendo que minha leitura atual no mercado é decisivamente hipotecada e eu sou futuros de curto índice. Esses gráficos são auto-explicativos e a maioria dos investidores educados sabe o que eles significam. Vou explicar brevemente Em mercados de touro ou tendências saudáveis, certas lideranças e relações de intercâmbio devem ser mantidas porque são um sintoma de expansão econômica e fluxo de dinheiro positivo. Quando a liderança no mercado do touro já não conduz e as relações de inter-mercado entre certas classes de ativos estão quebradas, surgem divergências negativas. Essas divergências são um produto direto do preço, portanto, a análise de linha de tendência funciona neles, assim como qualquer outra análise técnica baseada em preço. O primeiro gráfico abaixo compara relação SPX para RUTSPX e relação RUTDJI. Como você pode ver, houve uma grande divergência negativa entre Russell 2000 small cap index (RUT) e SP500 (SPX). Também mostra uma divergência semelhante entre RUT e DJI (Dow Jones Industrial). Além disso, ambos os gráficos de proporção estão agora testando a linha de tendência a longo prazo, o que sugere uma reversão negativa para os índices é iminente. Quando a razão RUTSPX ou a razão RUTDJI diminuem, todo o mercado geralmente diminui. O segundo gráfico abaixo compara a relação SPX para SPXEWSPX (índice de peso igual SPXEWSP500), bem como para a relação SPXTLT. Como o nome indica, SP500 Equal Weighted Index é uma versão de peso igual do popular SampP 500 Index e inclui os mesmos componentes que a capitalização ponderada SampP 500, mas cada empresa no SPXEW é atribuído um peso fixo. Portanto, seu desempenho é uma medida de ampla participação no mercado. Quando SPXEW diverge negativamente do SPX, indica que o SPXEW apresentou desempenho inferior ao SPX e a força extra no SPX foi criada por alguns componentes ponderados, enquanto o resto dos estoques não era tão bom quanto os poucos componentes grandes. A parte inferior do gráfico mostra a proporção de SPXTLT. O TLT é um acompanhamento ETF de 20 anos T-Bonds. Em um mercado alto ou uma tendência de alta saudável, o SPX supera o TLT porque o dinheiro prefere ações (risco) sobre os títulos (segurança). No gráfico abaixo, podemos ver que ambas as relações SPXEWSPX e SPXTLT formaram divergências negativas maciças. Observe também que a relação SPXTLT está próxima da linha de alta tendência de alta, apesar de o SPX reagir mais de 300 pontos desde a baixa de fevereiro. Se essa relação se rompe abaixo da linha de tendência, ela criará um movimento acentuado na proporção, o que significará que SPX irá cair bruscamente enquanto o TLT se reunir. Esses gráficos suportam as outras configurações de longo prazo e os sinais que mostramos antes. Todos implicam que o mercado de touro está prestes a terminar. Mas a grande questão é o que FED e outros CBs farão quando o mercado ostentoso tornar-se evidente para as massas. Mais importante ainda, a próxima administração permitirá que a FED alvejeie ​​e manipule o mercado de ações em detrimento do nosso futuro. Temos falado sobre várias configurações de longo prazo e sinais de alta probabilidade que podem levar a um mercado urso. A Europa inteira, bem como vários setores dos Estados Unidos, estão em seus mercados-urso individuais há mais de um ano, mas não podemos vê-lo nos principais índices porque eles são projetados para refletir o desempenho de algumas empresas seletivas. Se você quiser ver a imagem real, você deve olhar para isso: não vou falar sobre velhas configurações e sinais que mostrei nas últimas semanas e meses, mas quero mostrar-lhe esse sinal de longo prazo que nenhum organismo sabe sobre. O sinal geralmente aparece antes de um declínio importante no mercado ou no mercado desportivo. O indicador é uma correlação entre o índice de crescimento Russell 3000 e o índice de valor Russell 3000. Conforme explicado no gráfico, quando a correlação entre o crescimento e o valor cai significativamente, é uma forte indicação de que os estoques de crescimento sejam desvinculados negativamente dos estoques de valores. Em outras palavras, houve um período de tempo em que a rotação do dinheiro do crescimento (risco) para o valor (segurança) foi intensificada. Tendências não ligam um centavo. Seja qual for o motivo dessa rotação de longo prazo, estará lá amanhã. Isso faz a tendência. Outro sinal de longo prazo que geralmente aparece antes de um mergulho no mercado é visto neste índice MOVE. O índice MOVE é o equivalente de mercado de títulos do VIX. Eu não vou entrar em explicações profundas, mas como você pode ver no gráfico abaixo. Tais valores cerca de 50 precederam a recessão 91, a Nasdaq Bubble e a crise de crédito. Nós estajamos em curto prazo este mercado várias vezes este ano e fizemos um excelente desempenho geral, acabamos de rodar recentemente e estamos bem até agora. Nós gostamos de comercializá-lo no lado curto em certos períodos, porque este é um período de transição do mercado de touro para urso e as próximas grandes surpresas virão à desvantagem. Por exemplo, quando o SPX testou o decote após o FED, foi uma ótima oportunidade para curtir-se porque a condição de transição que eu assinalava acima estava tão viva como antes do FED E, inclinando-se para possibilidades baixas durante os ciclos baixos, geralmente paga muito bem . Por exemplo, na sexta-feira passada, perto do fechamento, vi essa possibilidade com base nos padrões de gráfico e enviou uma atualização aos nossos membros: quando nos aproximamos do final da sessão, comecei a assistir este gráfico Dow que eu estava postando antes do FED. O índice acabará eventualmente, mas se o índice fechar a sessão perto da linha de tendência hoje (a cerca de 100 pontos de distância de onde está agora), existe a possibilidade de que possamos ver um banho de sangue desagradável durante a negociação de mercado overnight no domingo. E isso é exatamente o que aconteceu. Já não existe uma tendência direcional de longo prazo, mas uma nova está bem encaminhada. Ainda estamos em um período de transição, mas podemos ter visto o alto desse mercado de touro já. Curtar os saltos apesar do FED e outras ações do CB começaram a pagar mais rápido do que nunca porque suas ações ou inatividade não ajudam mais este mercado saturado. No final do verão de 2017, semanas antes do mergulho do Ebola, aconteceu algo estranho. O dinheiro esperto estava rapidamente se tornando descendente, a compra de insider parou e a fraqueza interna aumentou. Ratio of OEX PC para Equity PC é uma excelente ferramenta para medir a propagação entre dinheiro inteligente (OEX PC) e dinheiro estúpido (Equity PC). Essa proporção aumentou de velocidade no momento: ao mesmo tempo. A compra de insider parou de repente. Durante anos, tenho usado o Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) para observar a atividade de compra de insider. Uma vez que comecei a duplicar o índice de INSAXSPX em 2017, tornou-se popular entre comerciantes e analistas. A proporção nunca se recuperou desde o verão de 2017. Os insiders mostraram relutância em comprar com base no fato de que os ganhos fossem nosders nos próximos meses e anos. Este foi o período de incubação do tempo para o que parece ser um possível mercado ostentando. A partir deste ponto, levou quase 1 ano para o mercado formar um topo de longo prazo. Em agosto de 2017, o mercado de touro foi oficialmente encerrado nas paradas, já que a principal tendência que levava o mercado de touro estava quebrada. Como mostrei nas minhas publicações anteriores, não era apenas no gráfico da NYSE, mas muitos outros índices dos EUA e do mundo apresentaram a mesma ruptura. Como você pode ver no gráfico acima, o rali pós-brexit não foi mais que um teste do nível de avaria a partir de agosto de 2017. E o mergulho mais recente que começou na semana passada foi a confirmação de que o teste falhou e, eventualmente, obteremos novos mínimos Abaixo do nível NYSE 9000. Uma maneira de projetar a próxima baixa é interpolar os mínimos intermediários anteriores. Em 2007 e 2008, funcionou bem. NYSE semanalmente, 2007-2008 top NYSE semanal agora Então, juntamente com os outros dados e configurações de gráfico de longo prazo que eu tenho, eu quero repetir que, além dos comitês corretivos de curto prazo que são necessários para redefinir o sentimento de tempos em tempos, eu acho Estamos em uma tendência de baixa de termo intermediário que durará meses e se estenderá além de sua imaginação mais louca. Estamos no início de um grande declínio que pode durar meses. Esta poderia ser a maior venda desde março de 2009 porque tivemos uma configuração perfeita a longo prazo para um mercado urugo. A instalação estava lá, amadurecendo por quase 2 anos, e agora as condições são adequadas. Mas também será muito desafiador para jogar no lado curto por causa das grandes correções irregulares e enganosas, como ontem. Por causa da crescente conscientização pública. O sistema pode ficar entupido rapidamente até que os rallies irregulares e estranhos reajustem o sistema. Volume UVXY vs SPX Cada vez que UVXY imprime um dia útil em grande volume, o SPX salta no dia seguinte. Isso ocorre porque quando esses ETFs alavancados inversos estão em alta demanda. É uma indicação de tolerância extrema que, naturalmente, obstrui o sistema e causa um movimento de contra-tendência. Faz um tempo desde a minha última atualização. Com a Brexit e outras BS relacionadas com o BS atrás de nós, deixe-me dar-lhe a nossa perspectiva de onde estamos agora. Estamos em uma tendência de alta de termo intermediário desde fevereiro de 2017, esta tendência de alta foi brevemente interrompida pelo evento Brexit, que costumávamos cobrir todas as nossas posições curtas que abrimos a preços muito mais altos. Nossa saída foi ES 1983, que acabou sendo o fundo absoluto. Desde então, estamos negociando movimentos de curto prazo, mas pensamos que esse movimento de todo o termo intermediário está chegando ao fim. Desde o início de 2017, os principais índices dos EUA estão formando tops de longo prazo. Seu impulso de longo prazo já se transformou. O preço seguirá como a noite segue o dia. Existem muitos setores e subsectores que já estão no mercado ostentoso. São apenas alguns nomes de grande tampa que camuflam a fraqueza ampla subjacente. Dow Jones Ind. Monthly backtesting do megafone topo Índice de Transporte Mensalmente quebrou dentro do canal de longo prazo Índice de Transporte semanalmente Bancos de Investimento, Corretores e Dealers semanalmente, testando o canal de mercado de Bull quebrado Russell 2K small cap Index semanalmente testando o canal do mercado de Bull quebrado Financials backtesting semanal A linha média, dirigiu-se ao suporte do canal Value Line Geo mensalmente semeando a imagem real Value Line Geo semanal E muitos mercados europeus e asiáticos já estão no urso marketmeet wendy Eu vivo em nenhum lugar perto do marido Wall Street e eu costumava operar uma loja de presentes em um Pequena cidade chamada Asheville, Carolina do Norte. Nossa loja de presentes foi bem-sucedida, e sempre imaginamos isso como nosso plano de aposentadoria até um dia, o desastre atingiu. Uma tempestade pesada atingiu nossa área, e nossa loja estava completamente inundada, tudo estava perdido, e não tínhamos seguro contra inundações. Estávamos em apuros. Então, enquanto comecei a procurar novas maneiras de ganhar dinheiro, um amigo me apresentou à negociação de opções. De alguma forma, isso só fazia sentido para mim, e eu realmente me deparei com isso. Na verdade, mais do que isso, fiquei obcecada, comecei a ler livros, a ver notícias financeiras, a tomar cursos. Mais surpreendente de tudo, fiquei muito bem. Eu estava começando a fazer mais negociação de dinheiro do que já fizemos na nossa loja de presentes, então eu decidi continuar a tempo inteiro. Em 2009, escrevi opções de negociação em seu horário de reposição após as opções de negociação com sucesso por aproximadamente 7 anos. AMEI que meu livro ajudou muitas pessoas a obter independência financeira através da negociação, assim como eu tive. Em 2018, eu criei algo chamado sistema P3, uma estratégia que se concentrou em um padrão de gráfico que identificou quando um estoque estava pronto para aumentar significativamente o valor. Então, enquanto eu procurava esse padrão de negociação garantida, olhando através de milhares de ações para o boletim informativo que acompanha o P3, eu tive um desses momentos de tapa de duh frente. Por que eu não podia acreditar, perdi ver algo tão óbvio que estava bem no meu nariz desde que comecei a negociar há 7 anos. My Accidental Discovery Deixe-me explicar. Em seguida, em meus estudos de negociação de opções de início, eu aprendi sobre três veículos comerciais. Eu ensinei centenas de comerciantes sobre esses três instrumentos para trocar: 1) Stocks 2) Índices e. 3) ETF ou Exchange Traded Funds. Os estoques são óbvios, a Apple Inc. (AAPL), a Google, a Pfizer e milhares de outros pertencem a esta categoria. Foi aqui que concentrei a maior parte da minha atenção durante os primeiros anos comerciais. Os índices geralmente são fundos com base em algo maior. Um exemplo seria o índice SP 100 (OEX), que é baseado em apenas 100 dos principais SP ações ou índice de volatilidade (VIX), que é um Índice de resumo do SP 500. ETFs, por outro lado, são uma cesta de ações Que muitas vezes têm um tema ou conexão. Um ETF médico pode incorporar estoques de pesquisas sobre câncer, fornecimento médico e cobrança, hospitais, enfermagem e empresas de cuidados paliativos. Outros ETFs podem ser relacionados ao setor ou à indústria. Os primeiros ETFs que aprendi nesses primeiros anos foram os SPY, DIA e QQQs. O QQQs é um tipo de ETF que é essencialmente uma coleção de ações com base em um grande índice, o NASDAQ. De forma embaraçosa, eu vejo o rabisco dos QQQs atravessar a tela da TV enquanto eu assistia os tickers e penso, ok, então os QQQs fecharam 0,06 centavos para o dia. Então, o que um estoque volátil como a Apple oferece movimentos diários para cima ou para baixo que pode variar em qualquer lugar de 110. com enorme potencial de lucro. E assim por 7 anos, troquei opções sobre esses estoques quase que exclusivamente. Então, um dia, enquanto eu estava testando o padrão de compressão do sistema P3 em ações e ETFs em diferentes intervalos de tempo, fiz uma descoberta enorme e acidental. O que descobri naquele momento foi que os QQQs possuem uma combinação de elementos especiais que tornam lucrativo e Mais estável do que a maioria das outras formas de negociação de opções Agradeço o seu tempo e, como sempre, desejo-lhe o melhor: em 2004, quando o furacão Frances e Ivan trouxeram um dilúvio de chuva para inundar a nossa loja de presentes da família, não fazia ideia de que os eventos ajudariam Eu para me redefinir. Aos 54 anos, comecei uma jornada que mudou minha vida e a circunstância financeira de nossa família. Durante o tempo em que a loja estava secando, peguei o dinheiro que havia sido reservado para a conta de eletricidade (quando a eletricidade foi finalmente voltada) e eu paguei por séries curtas de classes de negociação de opções. Fui um pouco com o erro e soube que a negociação de opções era um bom ajuste para mim. Não demorou muito para eu descobrir que Wall Street era um clube de meninos de elite onde uma mulher e um comerciante comum não podiam ter acesso ou serem levados a sério quando se tratava de negociação. Livros e materiais de negociação foram escritos para intencionalmente fazer a informação parecer uma língua estrangeira que apenas alguns com diplomas de faculdade financeira poderiam esperar entender. Passei alguns anos descodificando as informações retirando o trigo da palha descobrindo as trocas comerciais importantes e lançando as informações que se destinavam a confundir. Chegou um momento em que finalmente ganhei mais negócios do que estava perdendo e sabia que eu poderia ensinar os outros a usar o comércio de opções como forma de alcançar a independência financeira. Se pudesse mudar drasticamente minha vida, isso poderia mudar os outros. Minha primeira intenção foi ajudar outras mulheres a participar dessa área exclusiva de negociação dominada por homens. Eu escrevi Opção Trading em seu tempo livre: um guia para a independência financeira para as mulheres. Não demorou muito para achar que, apesar da cobertura rosa brilhante que os homens que trabalhavam duro eram homens o suficiente para carregar um livro rosa e que eles também queriam obter independência financeira. A partir de então, meu objetivo pessoal e esforços de ensino foram direcionados para a pessoa comum que precisava mudar suas circunstâncias financeiras. Eu ouvi de muitos leitores de livros de Pink que pediram mais informações comerciais sobre um padrão chamado Squeeze. No livro Pink, mencionei que era um padrão de comércio garantido que mostrava quando um capital próprio iria subir de preço. Garantido - hmm - essa palavra chamou muita atenção. O potencial de probabilidade de lucro foi possível por um comerciante que poderia ver visivelmente quando uma equidade lideraria. Este padrão de aperto saltou para mim, não porque eu fosse um chartist expert, mas porque eu era um artista. Durante 25 anos, em nossa loja de presentes, vendemos as minhas pinturas e esculturas realistas de patos e pássaros que meu marido e eu criamos. Meu cérebro estava conectado para padrões e design. Este é outro aspecto que me distingue do tipo de comerciantes de Wall Street. Então eu escrevi o sistema P3. O livro concentrou-se no padrão de aperto e como trocá-lo. O livro cobre os detalhes do padrão, incluindo alertas e sinais específicos de entrada e saída. Mais uma vez, os leitores orquestraram o próximo livro de estratégias. Os comerciantes que leram e se beneficiaram do padrão de espremedor longo descrito no livro P3 pediram um padrão para negociar quando o mercado caiu. Levou um longo tempo e um monte de gráficos procurando descobrir um padrão que fosse tão facilmente visível quanto o aperto P3. Um dia, todas as peças caíram e o padrão T3 nasceu. Então, agora, os comerciantes tinham um sistema para negociar ambos os lados do mercado. Quando as expirações da Opção Semanal foram introduzidas na comunidade comercial, houve muita emoção. Meus leitores pediram uma estratégia simples, com base em princípios básicos de negociação para negociar este novo veículo comercial. Eles queriam uma estratégia que fosse fácil de utilizar, o que ajudaria a eliminar a hesitação provocada por muitos indicadores a considerar quando era importante poder entrar e sair rapidamente. O livro Wealth Building preenchia essa necessidade. A estratégia é baseada em breakout de linha de tendência, repartição e suporte e resistência, bem como pontos de pivô. A configuração do gráfico mostra claramente essas áreas de entrada e saída. Há um boletim semanal que lista os estoques que provavelmente terá um grande movimento próximo. Não demorou muito para os comerciantes que estavam aproveitando todos os benefícios e alavancagem das expirações de opções semanais na estratégia Wealth Building para pedir uma maneira de aplicar o padrão de aperto P3 para gráficos intradiários para que eles compram expirações semanais. Neste momento, descobri um novo padrão de comércio curto. Usou os mesmos indicadores que o padrão de espremedor longo. O livro do Price Surge System cobre os padrões longos e curtos. Depois de encontrar e negociar o padrão de espremer por vários anos, descobri que cada aperto passa por 7 estágios. Essas etapas são cobertas com grande detalhe, de modo que um comerciante pode olhar para um gráfico e saber exatamente onde o padrão está em seu processo de desdobramento. Este conhecimento permite que um comerciante considere um segundo ponto de entrada e também áreas onde ele pode realizar um comércio, sabendo que a equidade provavelmente se recuperará rapidamente de uma rápida retração. Isso mantém um comerciante em um comércio que, de outra forma, ele poderia ser abalado, apenas para que o preço se recuperasse dentro de uma vela ou duas. Mais e mais pessoas comuns querem aprender a mudar suas finanças. Stress-Free Wealth Building leva um comerciante que não está familiarizado com o mercado de ações e leva-os ao básico. Ele constrói camada em camada até ter uma boa compreensão não só dos aspectos financeiros do mercado, mas também compreende indicadores de gráfico, leitura de gráficos, padrões de gráficos, cadeias de opções e várias estratégias de negociação. Este livro constrói um comerciante de opções desde o início, cobrindo todas as informações necessárias para que eles tenham uma boa compreensão das técnicas de opção. Um comerciante pode comercializar e praticar virtual até estarem prontos para cometer dinheiro real. Muitas vezes eu ouço os comerciantes dizerem que entre os milhares de ações e ações disponíveis para o comércio, como você seleciona os que comercializam. O Quintessential QQQs se concentra em apenas uma equidade: as QQQs. Os padrões cobertos no livro aplicam-se a uma variedade de intervalos de tempo, de modo que sempre existe uma negociação apenas nesta equidade. O QQQ negociado em vários intervalos de tempo diferentes tornou-se um caixa eletrônico pessoal onde as retiradas diárias podem ser feitas com base em lucros rápidos em baixas negociações de investimento. Esta estratégia é projetada para um comerciante com uma pequena conta, mas pode ser negociada por comerciantes com fundos mais substanciais para investir. É fácil sentir-se oprimido se você se permite pensar no mercado de ações como um conceito abstrato e desconcertante, achamos útil pensar no mercado como um ser vivo. Em vez de pensar nisso como sendo composta de equações matemáticas, é constituída por empresas (incluindo suas ações e seus produtos ou serviços, funcionários e associados) que se movem em grupos. Como uma entidade viva, o mercado: inala-se ou se expande e expira, ou contratos, e às vezes ele respira. Wendy kirkland copy 2004 - 2017